На Чикагской бирже зафиксировано рекордное количество позиций на ослабление российской валюты

С 25 августа по 1 сентября хедж-фонды США на Чикагской товарной бирже открыли около 2,6 тыс. коротких позиций в рубле. Рост позиций на ослабление российской валюты оказался рекордным с ноября прошлого года. Такая информация опубликована на сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, сообщает РБК.

Объем позиции эквивалентен 6,44 млрд руб. В то время как совокупный объем позиций (6848 контрактов) по данным на 1 сентября соответствуют 17,2 млрд руб.

«Это незначительный объем для валютного рынка, и сам рынок рубля на Чикагской бирже не очень ликвиден, поэтому нельзя говорить, что сейчас открыто большое количество позиций или что хедж-фонды сильно активизировались в работе с рублевыми деривативами», — отметил главный эксперт центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Егор Сусин.
За эту же неделю с 25 августа курс американской валюты по отношению к рублю снизился с 70,88 до 64,22 руб.

Отметим, что короткая позиция (или шорт) – это спекулятивная позиция в валюте, акциях или других финансовых инструментах, направленная на падение базового актива. Далеко не всегда рост интереса к игре в шорт говорит о том, что актив будет падать дальше. Напротив, при критическом росте интереса игроков к игре в короткую может возникнуть так называемый Short squeeze, или как его называют российские спекулянты «шортокрыл». Такое явление фиксируется, когда много спекулянтов сыграли в короткую, однако цена уже исчерпала потенциал для падения или в игру вступил крупный покупатель. Спекулянты начинают резко откупать свои «шорты», а цена резко повышается на их покупках. В последний раз такая ситуация на рынке наблюдалась с нефтью марки Brent, когда после длительного падения почти до 42$  был резкий скачок. За считанные дни в конце августа текущего года цена подскочила почти на 30%.

Впрочем, текущая ситуация вокруг рубля и позиции американских хедж-фондов на Чикагской бирже не взаимосвязаны, поскольку курс рубля определяется на торгах, проводимых на Московской бирже. Поэтому хедж-фонды в нынешней ситуацией полностью зависимы от цен на нефть и экономической ситуации в РФ.

Хедж-фонд – это разновидность инвестиционного фонда. Как правило, хедж-фонды ориентированы на получение максимальной доходности и используют спекулятивные стратегии, однако лишь немногие из них могут похвастать доходностью значительно лучшей, чем движение базовых индексов акций или облигаций.

Ранее Politeka писала, что известный российский экономист Герман Греф прогнозирует высокую ценовую нестабильность в рубле в ближайшие годы. Это связано резкими изменениями цен на нефть и потрясениями на финансовых рынках.

Так же сообщалось, что президент России Владимир Путин объяснил школьнику, зачем нужно ослабление рубля и почему власть не вмешивается в обвал. По его словам, в России действует рыночная экономика, поэтому курс рубля искусственно никто сдерживать не будет. К тому же девальвация помогает экономике повысить конкурентоспособность.